pfiffig
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Datenkompression auch Sekunden
Datenkompression Intern werden alle Kurse auf Basis 1 Minute gespeichert, d.h. für jede Minute liegt ein Open-,
High-, Low-, Close- und Volumenwert vor. MtiQS bietet die Möglichkeit, diese Kurse vor dem Export in angeschlossene Software weiter zusammenzufassen,
d.h. zu komprimieren. Der Kompressionslevel wird hierbei in Minuten angegeben und ist in 1-Minutenschritten beliebig möglich. Zum Beispiel könnte man
mit einem Kompressionslevel von 1440 (24h *60 min.) Minuten alle Kurse zu einem Tageskurs zusammenfassen.
http://www.mtiqs.com/de/function.php
Ich bräuchte unbedingt Basis 1 Sekunde, 1 Minute ist viel zu groß. Ist das möglich?
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MtiQS-Boardadmin
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Sollen die Kurse als 1-Sekunden-Bar in der Datenbank gespeichert werden oder nur, wenn innerhalb einer Sekunde mehrere Ticks empfangen werden, diese
als ein Bar zusammengafsst werden, also als OHLC pro Sekunde?
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pfiffig
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Jetzt muss ich fragen, wo liegt der Unterschied? Mir scheint 2. spart etwas speicher?
Ich als Trader möchte einfach wissen, welche Kurse in jeder Sekunde existierten.
Oder gleich Tickdaten möglich machen?
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MtiQS-Boardadmin
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Man muss hier zwei Dinge unterscheiden, zum einen die Speicherung der Daten in der DB und dem Datenhandling an der Output-Schnittstelle, d.h. wie die
Daten an angeschlossene Programme weitergegeben werden.
Die Speicherung in der DB erfolgt immer als 1-Minuten-Bar mit OHLCV. Daraus kann dann bei Abruf von historischen Kursen jede andere Kompression
zusammengestellt werden.
Parallel dazu werden alle eingehenden Daten Tick für Tick an die Output-Schnittstelle weitergeleitet und an die angeschlossenen Programme geschickt.
Jedoch besteht die Möglichkeit die ausgehenden Daten nur einmal pro gewähltem Kompressionsintervall an die Output-Schnittstelle weiterzuleiten. Dies
kann für jedes Wertpapier individuell eingestellt werden und ist dann anzuwenden wenn im angeschlossenen Programm aufwändige Berechnungen laufen und
bei zu schneller Abfolge neuer Daten die Performance des Programms leiden würde oder man es nicht öfter braucht.
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pfiffig
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Ich denke einfach für einige Daytrader wird 1 Min zu groß sein.
Ich bin nicht kompetent mit Datenbanken!  Daher kann ich das, was du oben
beschreibst nicht beurteilen.
Kann mtiqs jede Sekunde realtime Daten an ein Chartprogramm weitergeben?
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MtiQS-Boardadmin
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Ich denke einfach für einige Daytrader wird 1 Min zu groß sein. |
Die 1 Minute ist ja nur fürs Backtesting relevant.
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Kann mtiqs jede Sekunde realtime Daten an ein Chartprogramm weitergeben? |
Ja, die Kurse werden quasi in Echtzeit von MtiQS durchgeschleift an die Output-Schnittstelle und damit an die angeschlossenen Chartprogramme.
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pfiffig
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Unter DB-Werte würde ich z.B. gerne (zur Kontrolle) Sekunden (Ticks) ansehen können. Und BID, ASK, TRADES Daten:
[img]http://images3.bilder-speicher.de/show.php?type=image_800&id=09012300876684[/img]
Wie das MultiCharts macht (auch mit Daten von IB):
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MtiQS-Boardadmin
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Unter DB-Werte würde ich z.B. gerne (zur Kontrolle) Sekunden (Ticks) ansehen können. Und BID, ASK, TRADES Daten: |
Technisch ist das eigentlich kein Problem, man müßte sehen wie sich das alles performancetechnisch verhält. Die Datenbank würde dann aber auch
dementsprechend rasant an Volumen zunehmen. Eventuell lässt sich das als Option integrieren, die dann nur aktiviert wird, wenn der User explizit
Tickdaten abspeichern will.
Ich werde es mir auf alle Fälle als neues Feature auf die Liste schreiben für kommende Versionen.
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